求教，偏态t分布下GARCH模型的VaR计算

这个你可以用Eviews做的在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预测对话框，为了在工作文件中保存预测值，在对话框的“Series name”中需要输入相应的名称，“forecast name”后输入收益率序列预测值的名称，“GARCH”后面输入条件方差预测值的名称；在“Methods”项中选择“Static”即静态预测（向前一步预测），在“Output”中选择“Do graph”和“Forecast evaluation”，而“sample range for forecast”采用系统默认的值即可，可得出向前一步预测的条件均值和条件方差的值；最后利用生成新序列的选项将条件均值和条件方差的序列名代入VAR=头寸*【一步向前预测条件均值-分位数*sqr(一步向前预测条件方差）】，分位数可以查表得到

楼主介意我来借个楼问问题么，嘿嘿，误差项服从偏t分布的GARCH模型的似然函数是啥呀，不会算呀，在一个用R怎么编程搞出来偏t分布的模型，自由度还要自己估算的么？！

或者说像图片里所说的，仍然用正态分布的似然函数进行估计的话，对标准差方差做某些调整，又该怎么调整呢

林语潇湘 发表于 2014-5-23 20:13
楼主介意我来借个楼问问题么，嘿嘿，误差项服从偏t分布的GARCH模型的似然函数是啥呀，不会算呀，在一个用R怎 ...

https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;&&&
有详细的说明

huohuo58 发表于 2014-5-16 21:26
这个你可以用Eviews做的在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预 ...

您好，请问一下为什么要用一步向前预测的均值

林语潇湘 发表于 2014-5-23 20:13
楼主介意我来借个楼问问题么，嘿嘿，误差项服从偏t分布的GARCH模型的似然函数是啥呀，不会算呀，在一个用R怎 ...

顶顶顶顶顶顶

怎么做构建偏t分布garch模型啊？？？救命，eviews 只有t正态和ged分布，老师非要求我偏t