事件研究法中市场收益率

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在国泰安数据库中查到这些数据：考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)，
不考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)，
考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法)，
不考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法)，
考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法)，
不考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法)，
还有数据：
【Cdretwdeq】:【考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(等权平均法)】【Cdre*****eq】:【不考虑现金红利的综合日市场回报率(等权平均法)】
【Cdretwdos】:【考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(流通市值加权平均法)】
【Cdre*****os】:【不考虑现金红利的综合日市场回报率(流通市值加权平均法)】
【Cdretwdtl】:【考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(总市值加权平均法)】
【Cdre*****tl】:【不考虑现金红利的综合日市场回报率(总市值加权平均法)】
哪个是计算超额收益率时用到的市场收益率Rm？？

在CCER数据库查股票收益的时候，有某只股票相对全市场超额回报率，相对本市场超额回报率两项，不知道是不是该股票的超额收益率，两个中哪个是呢？

菜鸟求助，帮忙解答一下吧~~~

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关键词：事件研究法 事件研究 研究法 收益率 CCER数据库 收益率

同求高手解答。。。

解决了吗？一般是用哪个作为市场收益率？

我也想知道

研究中通常采用Cdretwdos : 考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(流通市值加权平均法)作为市场收益率的代表。

考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(流通市值加权平均法)  是应该是比较常用的，你可以去锐思数据库中看看，他们有已经整理好的年度数据。

请问楼主解决了吗？是用相对本市场还是相对全市场呢？
我看了CCER的变量定义，里面没有说这个市场指的是什么，是A股市场还是行业呢？
谢谢您的指教~

Evevalue 发表于 2016-5-15 10:49
请问楼主解决了吗？是用相对本市场还是相对全市场呢？
我看了CCER的变量定义，里面没有说这个市场指的是什 ...

请问，你可以进ccer数据库？我学校没有买这个数据库，能帮我找下研发投入和专利数吗，现在论文就差这两个指标找不到了

xncdww 发表于 2015-5-7 22:54
研究中通常采用Cdretwdos : 考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(流通市值加权平均法)作为市场收益率的代 ...

您好，请问样本中各分市场的公司采用对应的分市场的市场回报率可以么？就是比如说第一家公司对应的分市场是上海A，那算第一家公司的时候就采用上海A的市场收益率，第二家公司是深圳A，那算第二家公司的时候就采用深圳A的市场收益率，这样可以吗？

柠檬树2 发表于 2016-3-31 09:04
考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(流通市值加权平均法)  是应该是比较常用的，你可以去锐思数据库中看 ...

您好，请问样本中各分市场的公司采用对应的分市场的市场回报率可以么？就是比如说第一家公司对应的分市场是上海A，那算第一家公司的时候就采用上海A的市场收益率，第二家公司是深圳A，那算第二家公司的时候就采用深圳A的市场收益率，这样可以吗？