关于时间序列的一个问题

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      1. 一个时间序列X是一阶单整的，用EVIEWS检验一阶差分D(X)的序列相关性。得出自相关（AC）和偏相关（PAC）的图形，发现从K=1到K=n的柱形图都在虚线以内，无法判断自相关是几阶截尾，也无法判断偏自相关是几阶截尾的，但是ARMA(0,0)显得有点荒谬啊。从虚线内的图形来看，自相关第一个柱形是接近虚线的，后面的指数递减，偏相关图形有点正选递减的感觉，这时能用MA(1)来构建模型吗？有人遇见过这种情况吗，应该怎么处理啊？

     2.另外，在EVIEWS中，经过模型识别，假如平稳时序X用ARMA(1,2)是合适的，但是在回归的时候出现AR(1)的系数T检验不通过，这时应该怎么办啊？

   3.在序列相关图中，那个限制柱形图的虚线的范围是按照2/sqrt(n)（其中n为样本容量），来计算的吗？

三个小问题，希望有人能帮忙解答一下啊。

      

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关键词：时间序列 EVIEWS t检验不通过 Views Eview 时间 序列

时间序列模建立过程：

1 看序列是否存在异方差，如果有，则对序列取自然对数

2 平稳性检验：DF或ADF检验

3 模型定阶

 4 看模型的各个滞后变量系数的统计检验是否通过

5 模型的误差序列是否为白噪声，即Q检验

6 如果上面的步骤都通过了，则对模型的拟合效果和事后模拟效果进行评价

只供参考

4 看模型的各个滞后变量系数的统计检验是否通过

如果通不过检验呢？有时在EVIEWS中，AR()和MA()的系数T检验不显著，但是在残差-实际值-估计值的图形中，模型拟合实际情况非常好，R的平方和DW值都很好。在用这个模型进行预测时，预测评价（forcast evaluation）中的前两行值较小，泰尔不等系数也接近0，这样的模型可以用吗？有点迷糊了。

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