请教关于Barrier Option Pricing

Xiexie louzhu

宋晓毓 发表于 2016-7-10 15:56
你好，请问什么叫V.G model?

variance gamma model

sushuiasushui 发表于 2016-8-29 16:32
variance gamma model

你好，我最近也在写V.G相关的论文，也是用barrier option来写，我觉得可能是因为plain vanilla的比较早就被人实证过了，所以你的老师才会让你以barrier option为研究对象吧，我想问一下你的数据是在哪找的？而且V.Gmodel的barrier option的价格式也不太好找啊。看这个帖子也是两年前的了，如果你还对这方面有兴趣可以联系我微信sxc130169

宋晓毓 发表于 2016-12-9 12:54
你好，我最近也在写V.G相关的论文，也是用barrier option来写，我觉得可能是因为plain vanilla的比较早就 ...

你好，不知论文写得如何？我也对这个VG有兴趣。个人以为，VG等pure jump process对于close-to-maturity的barrier option, 更能反映真实的市场对于hitting barrier 的预计，因此也out-perform BS。有兴趣的话，我们可以进一步讨论。