R语言怎么实现股票价格的蒙特卡罗模拟

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    论文需要模拟66天后的股票价格，已知价格服从对数正太分布，




e是服从标准正太分布的随机数，怎么模拟66天后的价格分布呢？

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关键词：蒙特卡罗模拟 蒙特卡罗 股票价格 R语言 蒙特卡 蒙特卡罗 股票价格

这是上面问题的公式图。

价格服从对数正态，收益率就是正态
如果每天的收益是独立同分布
你用rnorm整出66个随机数做为每天的收益率
那么66天后的价格也就算出来了
然后做上个几万次，这就算是MC了

哈哈，这个B-S公式写的太难看了，论坛能识别TEX公式，干嘛不用？这个在谷歌上找一找会有吧

nuomin 发表于 2014-5-18 21:55
哈哈，这个B-S公式写的太难看了，论坛能识别TEX公式，干嘛不用？这个在谷歌上找一找会有吧

没有找到。。。

请问你解决了嘛，怎么做的，可以指点一下吗