为什么同样的执行价格看跌期权的价格要高于看涨期权

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关键词：看跌期权

同样的金额，人类总是理性地把损失看得比盈利更重要，这就是一种心理选择。比方说，你给我一百元钱，你会想半天，但是我给你一百元钱，你压根就不想，心安理得地接受

不会吧

ahterry 发表于 2014-5-18 06:31
同样的金额，人类总是理性地把损失看得比盈利更重要，这就是一种心理选择。比方说，你给我一百元钱，你会想 ...

根据边际收益递减来分析的确有一定道理，但是我的关注点是看涨期权最后是发散的，看跌期权是封闭的，损失收益都有限，所以买看涨应该付出更多才是，因为可能存在发散的收益；同理，卖看跌的人应该得到更多，因为存在发散的损失。
或者是这组图还有其他的画法？但是我没有找到。

不是一定的吧

仅作为理论探讨，那是可行 的，实际上，情况复杂得多，可能出现相反的结果

I get it！那几个图其实是 protective put 和 covered call, 是因为和underlying asset 一起构造才这样的。真实的看涨和看跌的价格的确不能简单地这么说。不过期权的价格应该去哪里看？

????????

jinhong8888 发表于 2014-6-6 09:35
????????

什么问题？