[求助]自回归分布滞后模型对变量有平稳性要求么

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自回归分布滞后模型对变量有平稳性要求么，疑惑中......

[此贴子已经被作者于2008-4-11 10:59:06编辑过]

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关键词：分布滞后模型 滞后模型 分布滞后 平稳性 自回归 模型 变量 平稳性

没人解答我自己顶起来

同问：：：：：：：：：：：

在自回归和分布滞后模型流行的时候，单位跟检验和变量的平稳性概念在计量里面还没没有

最好是用协整和误差修正模型做。自适应预期和局部调整模型一般可以不要求平稳，否则就没办法做了，因为经济序列很少平稳，而差分后有些变量就不存在自相关了，而分布滞后模型就是利用了变量的序列相关性建模。分布滞后和现在比较流行的误差修正模型（ECM、VEC)都是一种揭示变量间动态变化的模型，都是利用变量的序列相关性建模。不同的是误差修正将短期和长期分开建模，用长期模型的误差解释短期变化。

要求是I(0)或I(1)序列

同问！自回归分布滞后模型到底对变量有些什么要求呢？好久都没有找到这个模型的详细资料