Imperial College英国帝国理工大学Damiano Brigo金融工程课程课件(669页全)

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page 609-669 risk measure(var under risk neutral measure)
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page424-609.CDS CVA DVA CCP
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page94-423.interest rate and term structure:forward, swap, floor, cap, swaption, vasicek, cir, cir++ ...
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page1-93.foundation:option,ito lemma,self financed portfolio, Black Scholes
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imperial college帝国理工大学教授金融工程专业课件。669页全,包含教材中缺失的部分证明
配套教材
https://bbs.pinggu.org/thread-3054605-1-1.html
session1: page 1-93.foundations: Ito lemma, self financing portfolio, no arbitrage
session2: page 94-423. interest rate models and curve: swap, forward, floor, cap, swaption, change of numeraire, vasicek, cir, cir++, black models, multiple curve
session3: 424-609. CDS CDO CVA DVA CCP
session4:610-669.Risk measure ,VaR under risk neutral measure

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关键词：Imperial college Brigo 理工大学 金融工程 金融工程 英国 帝国理工 vasicek cir

每当看到这么好的东西就深深的忧伤 到底什么时候才能学完。。。

功夫不负有心人。我这么笨都学下来了。。

很棒~~楼主太赞了！

man i wish his ppt is better than his book

不错的东西

谢谢楼主！

感谢楼主，真棒！！！！

这真是好东西
我正在设计结构型衍生品系统
刚好可用上

必须感谢楼主！！！！！！！！！！！！！！！！