[统计软件] 求大神帮忙这里怎么也看不懂，关于VAR和Newey–West检验的 [推广有奖]

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楼主

nhawj 发表于 2014-5-22 14:51:11 |AI写论文

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公式是这个

这个是回归结果，我就这里看不懂:This table reports the Newey–West t-statistics for the indicated coefﬁcients from the estimation of the VAR speciﬁcation shown below, where each VAR is estimated separately for the indicated year. Also reported is the p-value for the F-test of the hypothesis that 伽马r1=r2=r3=r4= 0(就是公式的ABX之前的系数伽马打不出来rk）. In this speciﬁcation, Y denotes the ﬁnancial market variable that appears as the dependent variable while ABX denotes the ABX。
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我看不懂黄字部分怎么做出来的啊？回归结果给出的P-value 是不是就是hypothesis：伽马K全=0做出来的啊，这个检验怎么做的啊，是用的Newey–West t-statistics吗？这里跳跃太大了我真心搞不懂，下边是回归分析，里边也有提

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