中金杯国债组着久期求解

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

17.  某债券组合价值为 1 亿元，久期为 5。若投资经理买入国债期货合约 20 手，价值 1950万元，国债期货久期 6.5，则该组合的久期变为（ C ）。

A．6.3        B．6.2375      C．6.2675      D．6.185

本人解出来的答案是6.1939，没有对应的答案，但看到网上有答案是C,，请问是如何解答的？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：中金杯 国债期货 期货合约 投资经理 网上有 金杯

沙漠的哭骷髅头 发表于 2014-5-24 12:47
17.  某债券组合价值为 1 亿元，久期为 5。若投资经理买入国债期货合约 20 手，价值 1950万元，国债期货久期 ...

对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占比重。  ————————       这是教材里的话哈                19500000/100000000算得权重等于0.195
0.195*6.5等于1.2675
1.2675加5等于6.2675
楼主还是仔细体会上面那句话。本人数学基础薄弱！答案是胡乱拼出来的。仅供参考！

陌路尘埃细碎 发表于 2014-5-24 16:15
对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占比重。  —— ...

谢谢你的帮助，但是我不明白的是为什么权重不是0.195/（0.195+1）？还有为什么计算最后组合的久期时原先债券组合的久期5不用乘以权重呢？

沙漠的哭骷髅头 发表于 2014-5-26 11:01
谢谢你的帮助，但是我不明白的是为什么权重不是0.195/（0.195+1）？还有为什么计算最后组合的久期时原先债 ...

你确定答案是对的吗？我找师兄算出来是你说的那个没有选项的答案！我的答案是凑的。

陌路尘埃细碎 发表于 2014-5-26 15:39
你确定答案是对的吗？我找师兄算出来是你说的那个没有选项的答案！我的答案是凑的。

我也觉得你的答案更有可能是对的。要不你请教一哈你们老师嘛！我们大二还没开这门课。大三的时候会有！

恩恩，好的嘛，我也觉得我算法是对的，但是没有答案~~嘿嘿