[求助]请问GARCH模型中的R－squared值怎么看

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看到文献中没有提，自己做的模型这个值非常小，不知道是不是说明模型不适合，等待中

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关键词：Squared GARCH模型 Square ARCH模型 GARCH GARCH 模型

哥们

一个模型的建立是要化很多工夫的

同样

建立后的模型的评价也是一项复杂的工作

R－squared仅仅是一个最简单的评价模型的准则

你不可能因为一个R－squared就把模型怎么怎么样

还有很多其他的准则，比如AIC,SC准则，

再比如你的变量问题，数据问题，

都需要好好考虑。

问题就是其他准则，包括你说那俩都很好，就这个值特别小

会有问题吗

一般来说最小二乘法的R值是最大的，为什么？我们可以想一想最小二乘的定义就知道了。

对于ARCH and GARCH 我觉得重要的还是对 误差项它到底是不是服从ARCH或者GARCH.一般采用LM检定，参考一下的文献

Lee,John.H.(1991)A Lagrange multiplier test for GARCH models,Economics Letters,37,265-271.

205437.pdf (365.17 KB)

2008-4-14 10:17:00 上传

[此贴子已经被作者于2008-4-14 10:17:31编辑过]

多谢多谢，感激不尽

哈哈，时间序列模型中一般是不看R^2的