请教一个SAS在时间序列方面的应用问题

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现在我有一系列的汇率数据，怎么用SAS来检验这些数据符合哪个时间序列模型呢？请指教，谢谢！

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关键词：时间序列 应用问题 时间序列模型 汇率数据 请指教 请教 时间 序列 SAS 应用

除了ARIMA过程之外还有什么语句是可以检验这些数据符合什么模型？譬如想知道这组数据符不符合GARCH模型或者异方差模型又应该如何做呢？～

谢谢好心人指点一二~

个人觉得你可以先对数据先做个平稳性检验：

%dftest( 数据集, 变量, ar=);
%put p=&dftest;
quit;  

如果不平稳的话，再检验下有没协整关系

proc autoreg;

model Y=X/STATIONARITY=(PP);

RUN;

如果以上都关系都不存在，接着才考虑用garch模型，个人觉得尽量避免用garch，模型复杂，用普通的分布滞后模型也可以的，关键看数据处理出来的结果能不能解释你要的结论。

谢谢楼上的解答！

不过如果我只想用模型来预测接下来的数据呢？那应该要注意什么呢？

Try to code with "arima forecast"

请问就算不是ARIMA模型也可以用ARIMA FORECAST的吗？～谢谢！～

SAS建立时间序列模型http://www.doc88.com/p-705867296916.html