多方程参数约束性检验

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    一般情况下，对于单方程的参数约束性检验，我们可以使用Wald检验，这个利用eviews软件可以实现。但是，现在，我想同时做两个方程中的参数约束性检验，比如，1方程中有参数a,b. 2方程中有参数c,d。我要进行的假设是a=b=c=d=0.请问大家，这个该怎么实现呢？求高人解答，非常感谢~

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关键词：参数约束 约束性 EViews软件 wald检验 EVIEWS 软件

没人回答吗？继续等高人解答~

如果你的两个方程是独立的话，分别对每一个方程参数做就行；如果他们有关系的话，一般这中关系是通过var-cov matrix来表现的，那么如果你对模型的error term有分布的假设的话，可行的一种方法是用likelihood ratio test来检验你的H0.

wxdcherish 发表于 2014-5-28 00:31
如果你的两个方程是独立的话，分别对每一个方程参数做就行；如果他们有关系的话，一般这中关系是通过var-co ...

非常谢谢你的回答，我的两个方程是有联系的，你说的这个方法我也有想过，你有这方面的实证操作指导经验吗？

wxdcherish 发表于 2014-5-28 00:31
如果你的两个方程是独立的话，分别对每一个方程参数做就行；如果他们有关系的话，一般这中关系是通过var-co ...

我看了教材 没有看到关于通过var-cov matrix 构建的似然比检验 能提供点资料信息给我吗？

哦， 教材里应该没有专门列出通过var-cov matrix构建likelihood ratio test的内容，因为本质上var-cov matrix
是构成likelihood function的一部分而已，并没有特殊性。我没有做过相关的东西，所以不知道有没有相关的软件命令直接能算这个test，但是你可以自己编程序算，因为只需要正确的写出likelihood function，然后分别代入你的full model和reduce model算出两个log likelihood function的值就能得到test的结果了，应该不是太麻烦。你用什么计量软件的？你可以试试，如果有什么困难的话再发上来一起讨论~

wxdcherish 发表于 2014-5-29 23:16
哦， 教材里应该没有专门列出通过var-cov matrix构建likelihood ratio test的内容，因为本质上var-cov matr ...

恩 我现在用的是R软件，打算编程解决这个问题，不过编程的时候要把参数系数矩阵直接输入，约束模型中某些参数系数需要设为0，我直接就改为零，而不是重新进行模型估计，不知道会不会有很大的影响，目前还在努力中，有结果了再上来跟大家分享

徐琴娜 发表于 2014-5-30 14:56
恩 我现在用的是R软件，打算编程解决这个问题，不过编程的时候要把参数系数矩阵直接输入，约束模型中某些 ...

我用R软件计算了不受约束与受约束模型的似然值，可惜，结果跟之前用RATS算出来的不受约束下的L值差了好几千，表示很无奈啊，RATS你熟悉吗？这个应该可以直接拿来做约束性检验，由于USER GUIDE 太深奥，看不下去啊