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[文献] VaR/CVaR estimation under stochastic volatility models [推广有奖]

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lipj 在职认证  发表于 2014-5-29 21:41:26 |AI写论文
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【作者(必填)】CHUAN-HSIANG HAN

【文题(必填)】VaR/CVaR estimation under stochastic volatility models

【年份(必填)】2014

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219024914500095?journalCode=ijtaf

和

【作者(必填)】EVA LÜTKEBOHMERT

【文题(必填)】VALUE-AT-RISK COMPUTATIONS IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS USING SECOND-ORDER WEAK APPROXIMATION SCHEMES

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219024914500046?journalCode=ijtaf

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HFUT_LW 查看完整内容

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关键词：Volatility Estimation Stochastic Stochast models 数据库 2014

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为了美好的未来生活而奋斗！

沙发
HFUT_LW 在职认证  发表于 2014-5-29 21:41:27
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藤椅
lipj 在职认证  发表于 2014-5-29 22:04:55
HFUT_LW 发表于 2014-5-29 21:41
万分感谢！
为了美好的未来生活而奋斗！

板凳
HFUT_LW 在职认证  发表于 2014-5-29 22:05:13
lipj 发表于 2014-5-29 22:04
万分感谢！
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