stata中面板数据做格兰杰因果检验的命令是啥？

VVVampire7 发表于 2016-6-4 00:20
你好，我按照help var做出来的总是显示repeated time value in sample ,请问可能是哪里出问题了呢？

这是因为var数据是指向量自回归，也就是普通的时间序列数据。而面板数据是横截面数据和时间序列数据的结合体，在使用var分析的时候，stata发现两个变量拥有相同的时间标签，因此提示样本中有重复的时间变量（英文的含义）。具体的解决方法是，在stata中可以下载pvar的相关程序，你可以使用help pvar，或查找程序包   (SJ16-3: st0455)，这是分析面板var模型的专用代码，在这个代码组合里，使用pvargranger就可以对面板数据做格兰杰因果关系检验。