[求助]关于因果检验的问题？

最好下载一个高一点的版本，现在有5.0，5.1，6.0了。

这些更适用一些

我现在也在做time series的cointegration test.个人人为用johansen ML比GC来得好,因为ML比GC更容易得出cointegration relationship,而且不用考虑varibales是exogenous or endogenous 

一般都是在stationary series上才做cointegration test的,所以firstly, test the stationarity, if the series is sationary then test the cointegration, otherwise, difference the series first.

以下是引用wyycufe在2008-4-16 12:51:00的发言：

谢谢楼上的回答~~

那我继续问一下，如果这两个时间序列既不平稳也不协整，那是不是就没法判断其因果关系了？？？？

那是我选的变量有问题了吗？

这种方法不可以的，会造成原始数据信息的丢失。应该用协整理论进行分析，但是具体怎么做我也还没有搞清楚，具体可以参考孙敬水老师的《计量经济学教程》。

這個議題有趣。那我接續問，如果我要檢定兩個變數因果關係，其中一個是穩定，另一個不穩定，那是不是不穩定的差分成穩定序列，再從VAR的架構下跑因果關係?

是啊 我也找不到

这是一个老问题，也是经常困扰大家的问题，其原因就在于目前许多文献中（包括一些国内权威刊物）的错误应用造成了混乱。论坛中已经做过详细交流，可以查看以下讨论：

https://bbs.pinggu.org/thread-73853-1-1.html