有谁知道这题的统计学怎么解答

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Why is it not realistic to assume these stock prices follow a normal distribution?


这是我统计学论文的最后一题，一直不理解这道题该怎么回答。求大神指点。谢谢。

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关键词：统计学 distribution realistic Prices follow 统计学

对收益率数据做正态性检验

xuruilong100 发表于 2014-6-2 15:39
对收益率数据做正态性检验

大神，我理解的是为什么收益率不能实现正态分布。我这么理解对吗？因为前面几题已经让我对收益率数据做正态性检验了，所以这题我不知道是总结文字还是继续让我用hypothesis testing。

对了 我还可以问一下，
在这句话中：“Under the assumption that the stock returns of each asset are drawn from an
independently and identically distributed normal distribution, are the expected
returns statistically dierent from zero for each asset? State clearly the null and
alternative hypothesis in each case.” 意思是让我把每个公司的收益率原假设=0， 备择假设不等于0，然后检验吗？


还有这句话：Assume the stock returns from each asset are independent from each other, are
the mean returns statistically dierent from each other? 这句话中的independent是独立的意思吗？
因为紧接着下一题是Is the assumption of independence realistic? If not, re-test the hypotheses in
Question 5 using appropriate test statistics. 但是independent是独立的话，我该怎么假设呢？



求大神帮忙啊！！！晚上12点之前交论文。现在卡在这几题中。

第一个问题应该是检验收益率是不是显著为零
第二个问题应该是检验两只股票的平均收益率是不是显著不同
第三个问题，收益率序列的独立性，应为arch效应，独立性是不正确的，只能讲“不相关性”

xuruilong100 发表于 2014-6-2 18:05
第一个问题应该是检验收益率是不是显著为零
第二个问题应该是检验两只股票的平均收益率是不是显著不同
第 ...

嗯嗯 原来我把每题都理解错了，英语不好是硬伤啊。谢谢大神指点。话说显著一般不是题目中给出来的吗？难道我还可以算出来？

BlairQ 发表于 2014-6-2 20:05
嗯嗯 原来我把每题都理解错了，英语不好是硬伤啊。谢谢大神指点。话说显著一般不是题目中给出来的吗？难道 ...

你没有学过概率论与数理统计吗……显著性与预测区间还有各种各样的统计参数都是可以互相运算得出的。

keltin 发表于 2014-6-2 21:27
你没有学过概率论与数理统计吗……显著性与预测区间还有各种各样的统计参数都是可以互相运算得出的。

我学的是Quantitative Techniques for Business 203。
唉，我还在啃书。

keltin 发表于 2014-6-2 21:27
你没有学过概率论与数理统计吗……显著性与预测区间还有各种各样的统计参数都是可以互相运算得出的。

话说显著怎么算啊，显著不是固定给定的嘛？