基于历史模拟法求VAR，贴图求指导，数据算不出来

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关键词：历史模拟法 求指导 模拟法 VaR 历史

前面没写完，主要是怎么依靠过去数据推到未来100个可能的取值的。风险因子的历史数据与可能取值的对应是如何得出的？

随机从历史数据中抽100个呗。。。

我们VaR课堂上做过，历史数据我们用的是过去一年间所有的数据，要求数据较大，几十个数据就不太适合，然后算出日（10日，60日都行）收益率，排序，选定置信水平对应的序号所对应的值，就是日（10日，60日）的VaR.单个资产VaR很简单的。主要是你别把两种计算方法弄混，历史模拟排序就行，不用算风险因子，参数法才用算风险因子。