急求！一个ARMA预测的问题（很具体的问题~）

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位好。我现在有时间序列1-156期的数据，我想用1-120的数据来拟合出一个模型（ARMA），以用这个模型度量121-156期的预期数据，将它与实际数据对比。请问Eviews里如何操作？我现有几种方法弄混了：
先用1-120期的数据estimate一个模型
（1）是将121-156的数据输上去后再点forecast 静态static 得到预测序列的121-156期
还是（2）直接点forecast，得121期的预测数据，把121期的预测数据输到原序列，再点forecast，以此类推至得到156期的数据
还是（3）直接点forecast，得121期的预测数据，把121期的预测数据输到原序列，点estimate，再点forecast，以此类推
呢？
还有插一句...建模上的，为什么我对不同样本测的都是arma(1,12)这样的模型，而且arma(1,24)……arma(1,72)的效果也一个比一个好。（我用的是月度数据

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ARMA ARM RMA Forecast estimate 模型 如何

预测期数多了不准确，多了只能动态预测效果很不好

ermutuxia 发表于 2014-6-6 17:35
预测期数多了不准确，多了只能动态预测效果很不好

谢谢啊 我看论坛上以前有人说静态预测也可以，就是把预期的数据再放到原始数据里的，我打算这样做。请问您觉得这个有道理嘛

ermutuxia 发表于 2014-6-6 17:35
预测期数多了不准确，多了只能动态预测效果很不好

对了，还有请问版主，我把ARMA(p.q)的q估的很大（超过30了）时估计模型的效果才好，请问这样做有啥子弊端吗？