[求助] 误差修正模型ECM 急!!!

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以前没学过写论文得时候用到,看了书没有讲到这方面的,希望高手指教,不胜感激。

两个变量都是一阶单整，且通过EG协整检验，证明有协整关系，在建立协整误差时得到如下结果

Dependent Variable: D(LPS)

 

 

Method: Least Squares

 

 

Date: 04/15/08   Time: 22:49

 

 

Sample (adjusted): 1995Q2 2007Q4

 

Included observations: 51 after adjustments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(LGDP)

0.617310

0.412103

1.497949

0.1406

RESID01(-1)

-0.050023

0.055995

-0.893356

0.3760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

-0.045400

    Mean dependent var

0.043401

Adjusted R-squared

-0.066734

    S.D. dependent var

0.126750

S.E. of regression

0.130911

    Akaike info criterion

-1.190174

Sum squared resid

0.839745

    Schwarz criterion

-1.114416

Log likelihood

32.34943

    Durbin-Watson stat

1.206528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

为什么短期影响和长期影响均通不过T检验，我应该怎么改进 ，希望有高手详细讲解一下，非常非常感谢！！！！！

[此贴子已经被angelboy于2008-4-24 16:47:42编辑过]

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关键词：误差修正模型 误差修正 ecm observations observation 模型 误差 ecm

D-W检验值显示残差存在序列自相关，可以考虑加入一个AR（1）看结果会不会好转。<br>jimmy_young2005
&nbsp;金钱&nbsp;+50
&nbsp;奖励回答网友提问&nbsp;2008-9-2 17:02:03

&nbsp;使得&nbsp; 加一个<br>jimmy_young2005
&nbsp;金钱&nbsp;+10
&nbsp;奖励回答网友提问&nbsp;2008-9-2 17:03:15

有协整关系但DW值显示有正自相关，应该考虑在模型中加入因变量的滞后差分项进行修正，滞后期要逐步的加，加入t-1期差分项不能消除误差项自相关的话再加t-2期差分项，一般情况下加到t-3期应该就可以消除自相关了。

具体步骤：在回归模型窗口中点击PROC—Specify/Estimate,在Specification的Equation Specification里逐步加入D（LPS(-1))、D（LPS(-2))、D(LPS(-3))

jimmy_young2005  金币 +1  奖励回答网友提问 2008-9-2 17:01:35

不能看DW 值，这时含有滞后项的。DW失效，应看LM统计量<br>jimmy_young2005
&nbsp;金钱&nbsp;+50
&nbsp;奖励回答网友提问&nbsp;2008-9-2 17:02:35

多变量协整不能看DW值，双变量协整时还是要看的，而且我觉得LM检验也会出现同样的结果，加入因变量滞后期差分项进行修正应该可以解决这个问题，或者直接换成VAR模型，同时加入自变量和因变量的滞后期，这样回归的系数显著性可能会更好些，换一下试试吧

[此贴子已经被作者于2008-4-30 15:41:32编辑过]

jimmy_young2005  金币 +1  奖励回答网友提问 2008-9-2 17:00:48

有几个协整关系&nbsp; 你搞清&nbsp;&nbsp;

你们真是叫 一顿乱做啊

好多说法啊！

同意4楼的观点，应该在ECM模型中加入被解释变量的滞后。另外Lz要注意：利用EG法来检验协整时，一定要采用与单位根检验不同的临界值，否则会出错误。<br>jimmy_young2005
&nbsp;金钱&nbsp;+100
&nbsp;奖励回答网友提问&nbsp;2009-1-18 15:05:34