CFA2级考完回来的同学，感觉这次怎么样？

eminem2009 发表于 2014-6-13 12:25
当然要减Rf了....

减去Rf算出来就是B，0.8几那个。

eminem2009 发表于 2014-6-13 09:42
选最大的0.96，方法是这个，但你肯定是算错了

我印象里题目是问如果投资经理决定把新资产加入组合的话，能够接受的最大的相关系数是多少？ 选项A（0.7X）和B(0.8X)都是满足条件的，所以选B。 选项C（0.96）会导致 新资产的Sharp Ration < Old Sharp Ratio * 0.96，所以C是不对的。 ：）

terrysteven 发表于 2014-6-13 13:06
减去Rf算出来就是B，0.8几那个。

你们用的是啥方法呀？ 我们的结果一样，选B。  我用的是加入一个新资产进组合的条件是：New asset Sharp Ratio > Old Portfolio Sharp Ratio * Corr。 算出来最大可以接受的Corr是0.8X， 没有用到Rf

bobcathjn 发表于 2014-6-13 09:58
可能是我人品不好吧，当时出了成绩看到有人报的通过分数还不如我。。不过现在担心也没啥用，大不了下次再 ...

【握手啊】，我去年3A3B4C, FSA和Equity都是A，也没过，Band 9.   

ghawl 发表于 2014-6-13 14:56
你们用的是啥方法呀？ 我们的结果一样，选B。  我用的是加入一个新资产进组合的条件是：New asset Sharp  ...

哦，算Sharp Ratio要用Rf，偶都忘啦，呵呵

ghawl 发表于 2014-6-13 14:51
我印象里题目是问如果投资经理决定把新资产加入组合的话，能够接受的最大的相关系数是多少？ 选项A（0.7X ...

我算出来的 new Sharp Ration 本身就大于 Old Sharp Ratio，所以选了最大的0.96

Mango0201 发表于 2014-6-13 15:33
按你的意思，Sharp Ration > Old Sharp Ratio * 0.8X ，Sharp Ration < Old Sharp Ratio * 0.96

？？？ ...

对，如果相关系数是0.96，新资产的Sharp Ratio小于老Sharp Ratio* Corr，就不能加入组合喽

ghawl 发表于 2014-6-13 15:37
对，如果相关系数是0.96，新资产的Sharp Ratio小于老Sharp Ratio* Corr，就不能加入组合喽

我明白你的意思。刚才想错了，已删回复。

ghawl 发表于 2014-6-13 14:56
你们用的是啥方法呀？ 我们的结果一样，选B。  我用的是加入一个新资产进组合的条件是：New asset Sharp  ...

算夏普比率要用到无风险利率。你的公式没错，但夏普比率算错了

chenxx001 发表于 2014-6-13 15:55
算夏普比率要用到无风险利率。你的公式没错，但夏普比率算错了

你的意思是选C？