求助 Black-Scholes John Hull 第4版(清华)P 320 計算Theta put option 何以用252 天而不用365天!?請高人賜教。謝謝!
另:
1. 計算Delta , Gamma ,Vega,Theta,Rho 時, option 兌換率是10股option 始可兌1股正股時應如何修走正B-S Model 內参數 .
2. 正股2送1時又怎樣調整?
謝謝!!
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