ARMA（p,q）存在yule-walker 方程？还是只有AR（p）有？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

根据矩阵来看AR（p）才能有yule-walker方程，但是作业里面叫给出ARMA（2,1）的。。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：Walker walk ARMA ARM RMA 计量 经济学 ARMA

emmazzz 发表于 2014-6-8 12:24
根据矩阵来看AR（p）才能有yule-walker方程，但是作业里面叫给出ARMA（2,1）的。。

都有，都可以求出来

莱伊卡 发表于 2014-6-8 15:19
都有，都可以求出来

MA的会有方差在后面，是吗？
如果可逆的话，可不可以化成AR（无穷）的形式？只是好像很难求的样子。

只是知道MATALAB 有Yule的算法函数～但是具体实现也不是很懂，希望大家多多赐教～

应该都有吧，MA模型用题主给出的那个方程求出来的系数的最后一位是MA模型的k阶偏自相关系数
ARMA模型，我们学的时候没有讲