固定效应模型中在双向效应的基础上还可以再添加一个效应吗？

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请教各位大神：
最近在做计量作业，参考一篇JF上的文献(研究银行的风险治理与风险之间的关系)，发现他的计量方法用到面板数据回归的固定效应模型，加入了时间效应和规模效应（size-decile FE）。可是我发现一般的参考资料里只有双向固定效应模型，是可以再自己添加一个固定效应吗？那stata可以实现吗？有没有相关的教材可以学习下呢？

先提供下我的参考文献表示感谢啦，虽然都可以从wiley上下载。 jofi12057.pdf (406.47 KB)

2014-6-8 13:19:10 上传

stronger risk controls,lower risk:evidence from U.S. Bank holding companies

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关键词：固定效应模型 固定效应 面板数据回归 Stata Wiley 模型

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假如你有bank，time和size三个固定效应。可以在原来双向或单向固定效应基础上，直接加size dummy就可以了。dummy等于控制了固定效应。

yizst2 发表于 2014-6-8 22:25
假如你有bank，time和size三个固定效应。可以在原来双向或单向固定效应基础上，直接加size dummy就可以了。 ...

非常非常感谢！
那stata如何写命令呢？是像双向效应
tab year, gen(year)  
xtreg ... ... ... ... year2-year7, fe vce(cluster id)
定义几个dummy variable   然后加到xtreg命令里吗？

或者有更好的命令？

是的。比如说，
xtset bank
xtreg ... i.year i.size, fe ...
当然，先要把year和size转成数值变量。

楼上方法都可行，不过楼主再添加一个固定效应想固定什么呢？这可不能随意添加哦，对于这种三个固定效应的确有专门命令，但是应该不适合楼主这个文章。

yizst2 发表于 2014-6-11 09:12
是的。比如说，
xtset bank
xtreg ... i.year i.size, fe ...

谢谢哦

apucng 发表于 2014-6-11 15:23
楼上方法都可行，不过楼主再添加一个固定效应想固定什么呢？这可不能随意添加哦，对于这种三个固定效应的确 ...

这篇文献里除了时间效应他还增加了一个规模效应，不过我是做不出来，我找到的数据已经少得可怜了16家银行8年的数据，再增加一个效应是不是更不明显了？

oytwxl 发表于 2014-6-15 11:41
这篇文献里除了时间效应他还增加了一个规模效应，不过我是做不出来，我找到的数据已经少得可怜了16家银行 ...

银行数据的确比较少，文献中双固定效应是可以按上面方法做，你要再加一个必须解释你固定的是什么。不过像这种固定三个效应一般是处理一种特殊的数据结构linked data，你可以在stata里面输入findit felsdvreg了解一下，一般的面板数据双固定就够了，我貌似还没见过用三固定的。

学习了