https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... pid=25206139&page=1,恩,这是我之前发在另一个板块的问题,还望各位大神指点~
如题。
我在时变copula的随机数生成上遇到了困难,当我估计出时变copula参数后(如正态,t,sjc),如何生成对应的时变copula随机数,用于蒙特卡洛模拟,望各位大神帮忙,不甚感激!matlab~~谢过~~可以发至邮箱QQ:932465305,也可以一起探讨。急急急啊~~~
楼主: 不知道哦
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[其他] 请教关于如何生成时变copula的随机数,用于蒙特卡洛模拟~ |
硕士生 20%
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回帖推荐Chemist_MZ 发表于5楼 查看完整内容 Time varying的本质是一样的,你只是多个time,在一个时间截面上就是一个普通的copula。你只要根据你估计的time varying的model带入相应时间的copula的参数,就可以simulate未来的return 算VaR。Simulation的方法和time varying关系不大,本质还是一个copula。比如说对于gaussion,你只要model未来的variance-covariance matrix(例如multi-Garch)就可以simulate出未来的Gaussion copula.
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