求助：ecm模型 调整系数怎么为正啊

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如题，我不知道自己是不是做的不对。哪位XDJMS帮我看下啊

Dependent Variable: DY

 

 

Method: Least Squares

 

 

Date: 04/20/08   Time: 09:31

 

 

Sample (adjusted): 1988 2006

 

 

Included observations: 19 after adjustments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DX2

0.569551

0.064141

8.879726

0.0000

DX1

0.353511

0.117311

3.013462

0.0082

RESID01(-1)

0.686138

0.234695

2.923535

0.0099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.854260

    Mean dependent var

0.062300

Adjusted R-squared

0.836042

    S.D. dependent var

10.26666

S.E. of regression

4.157146

    Akaike info criterion

5.831474

Sum squared resid

276.5099

    Schwarz criterion

5.980596

Log likelihood

-52.39900

    Durbin-Watson stat

1.677936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[此贴子已经被angelboy于2008-4-24 15:12:59编辑过]

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关键词：ECM模型 ecm observations coefficient observation 调整 模型 系数 ecm

D-W检验显示存在残差自相关，建议加入一个AR(1)

另外 这种三个变量的 误差修正 是不是用这种方法啊  我的修正模型是 

DY=β0+β1*DX1+β2*dx2+α ecmt-1   附：我看见有的文献是包含Y X 的二阶或者更后的差分。我不知道这个怎么确定 只是用了Y X1 X2的二阶差分试了试  结果不明显 最好就只有现在这个模型了  我这种调整系数为正 到底问题出在哪里呢 ？？？？ 急啊

啊  这样啊  那 好 我试下 谢谢楼上的同学 主要是我现在还不太懂AR(1)这些了 都是模仿别人做的程序在做