关于高频数据日内效应的调整

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  处理方法是: 通过采用一个分段线性样条设定, 用日内时间对
交易价格持续期进行回归, 然后取比率就可以得到经过日内调整的交易价格持续期, 该交易价格持续期
就表示为大于或小于平均值的分数. 样条函数的节点选取方法是对交易日内进行时间分段, 以 3 0 分钟
为区间, 由于国内证券市场有午间休市, 为平滑上午收市和下午开盘的季节性模式变化, 上午收市前 15
分钟和下午开盘后 15 分钟组成平滑时间段, 这样整个交易日即根据
9：30 ,   1 0 ： 0 0,   1 0 ：3 0,   11 ： 00,   11 ：15,   13 ：15,   13 ： 30 ,   1 4 ： 00 ,   1 4 ： 3 0
这九个节点分为八个时间段. 将这九个节点分别表示为 t1 , t 2 , t 3 , t 4 , t 5 , t6 , t7 , t8 , t9 , 接着将交易价格持续
期( x t ) 对时间段进行回归:
x t = c0 + c1 t1 + c2 t2 + c3 t3 + c4 t 4 + c5 t5 + c6 t6 + c7 t7 + c8 t8 + c9 t 9
请问：持续期对时间段进行回归是什么意思，这个时间段应该是一个和x t 具有通常长度的变量，如何设置t1，t2....

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关键词：高频数据 是什么意思 样条函数 处理方法 证券市场 高频