高频数据交易持续期的“日内效应”的调整

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leaninga 发表于 2014-6-13 20:59:01 |AI写论文

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关于高频数据日内效应的调整，有些文献是用线性样条插值来消除日内效应的。我的持续期序列有19055个数据，关于线性样条插值消除“日内效应”，具体做法是怎样的，有哪位大神是在研究高频数据的，求指导！！！

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关键词：高频数据数据交易求指导高频

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发表于 2014-6-13 23:41:34

你是标的的数据？

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发表于 2014-6-13 23:42:12

为何要消除而不是利用呢？

板凳

leaninga 发表于 2014-6-16 09:13:59

对持续期建立ACD模型需要消除“日内效应”，你可以看一下ACD模型的一些资料

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