var模型中的方差分解

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Cholesky方差分解与结构分解方法有什么不同？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 方差分解 AR模型 VaR Cholesky 模型

Cholesky法好像更常见些

hyu9910 发表于 2014-6-15 16:22
Cholesky法好像更常见些

两者做出来的结果什么区别呢？

freiburg2003 发表于 2014-6-15 16:29
两者做出来的结果什么区别呢？

我了解的也不多，实际做过的主要是用了Cholesky方法；然后在文献中看到过BL方法（王美今FAVAR）。 不太清楚结构法和BL法的联系和区别。

hyu9910 发表于 2014-6-15 16:40
我了解的也不多，实际做过的主要是用了Cholesky方法；然后在文献中看到过BL方法（王美今FAVAR）。 不太清 ...

谢谢！