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假設有一個歐式選擇權，當到期日標的股價超過執行價K時，則給予1股標的股票。如果到期日標的物股價未超過K時，則不給任何報酬。其公式可寫成

      

請使用風險中立評價法推導其評價公式。

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关键词：求解答 在线等 投资学 在线

风险中性测度等同于无风险套利。因此，需构造无套利组合。设组合A：一份看涨期权多头加上现金X*exp（-r（T-t））。组合B:一份看跌期权多头加上一单位资产S。由无套利知，T时两组合价值相等，则期初价值也应相等，即c+X＊exp（-r（T-t））=p+S.这就是看涨-看跌期权平价公式。

半半糖 发表于 2014-6-17 11:12
风险中性测度等同于无风险套利。因此，需构造无套利组合。设组合A：一份看涨期权多头加上现金X*exp（-r（T- ...

谢谢你！我再理解一下~~~