提高金融分析中模型的校准和模拟效率

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原文：Calibration and Simulation Best Practices: Multifactor Interest Rate Models for Risk Applications
作者：Kevin Shea, Principal Software Engineer, MathWorks


当代金融计算中模型的校准和模拟都非常的耗时。这篇文章的作者关注的是如何提高模型校准和模拟的效率，以及优化matlab命令的方法。这篇文章是发表在Matlab Computaional Finance Conference 2014上面，于今年四月份举行。会议资料网站为：
http://www.mathworks.de/company/events/conferences/matlab-computational-finance-conference-nyc/
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关键词：金融分析 Applications Multifactor Computation Conferences 模型

Bonnsecret 发表于 2014-6-17 22:55
原文：Calibration and Simulation Best Practices: Multifactor Interest Rate Models for Risk Applicati ...

谢谢~\(≧▽≦)/~

Bonnsecret 发表于 2014-6-17 22:55
原文：Calibration and Simulation Best Practices: Multifactor Interest Rate Models for Risk Applicati ...

德国人一板一眼

songlinjl 发表于 2014-6-18 00:41
德国人一板一眼

这样效率才高，呵呵。