求指导Matlab的一个用法，详见一楼

最近学习HJM模型，想使用Matlab对其中的几个参数进行分析，但瓶颈是不知道怎么用Matlab来实现！据说还要写程序代码，也不知道该怎么写，求指导具体的步骤。熟悉这方面的朋友求加qq 6零99797壹壹详细告知一下，有帮助则后期会再送您大量论坛币，不胜感激啦。

sunshine_smile 发表于 2014-7-8 23:44
嗯，准确来说是GMM  estimation，用GMM是因为借鉴了一篇外文文献的方法，“A  Generalized  Method  of   ...

我是做理论的，一般都是calibration，所以具体怎么做GMM也没有实际操作过。但是如果你会matlab的话应该没有特别难。起码parameter不是很多，应该比较能converge。具体的我建议可以在网上先找一下一般的GMM的code，然后看懂了后再编这个具体的例子应该不难。

另外，如果你是练手的话，学习这篇可以，但是如果是想发刊的话，建议不看这个刊，有点low。也别看太老的文章。

做term structure，但是没有做过HJM。其他的模型做过。有问题可以站内短我讨论。

soar1120 发表于 2014-6-18 02:13
做term structure，但是没有做过HJM。其他的模型做过。有问题可以站内短我讨论。

如果方便的话，希望能在帖子里讨论，这样别人有类似问题的时候，也可以得到启发。多谢！

soar1120 发表于 2014-6-18 02:13
做term structure，但是没有做过HJM。其他的模型做过。有问题可以站内短我讨论。

我是建立了一个模型，现在想对模型里的几个参数进行分析，要怎么编程呢，我之前没学过matlab — —|

soar1120 发表于 2014-6-18 02:13
做term structure，但是没有做过HJM。其他的模型做过。有问题可以站内短我讨论。

你好，比如这个模型，要对λ进行参数分析，应该怎样编程呢？

我先确认一下你的参数含义。F是远期利率，r是即期利率对吧？所以r应该是已知的？然后F(d,k)是未知吗？还有就是什么叫参数分析？是要把F(d,T)做出一个关于lambda的函数吗？

soar1120 发表于 2014-6-19 02:37
我先确认一下你的参数含义。F是远期利率，r是即期利率对吧？所以r应该是已知的？然后F(d,k)是未知吗？还有就 ...

对，F是远期利率，r是即期利率，r应该是已知的，F(d,T)未知。我要用GMM估计（广义矩量法），对假如上面的HJM模型做一个分析，首先分析出来的结果里面包含参数λ估计值、标准误差和t统计值。

sunshine_smile 发表于 2014-6-21 18:16
对，F是远期利率，r是即期利率，r应该是已知的，F(d,T)未知。我要用GMM估计（广义矩量法），对假如上面的 ...

那你的任务其实不是参数分析，这个叫estimation了。。。你要用GMM，先要有矩条件，然后需要编程才能进行。Matlab里可能有相应的包，不过我同学做GMM都是自己编程的。因为给定的函数一般都不会那么适合。我自己是做理论的，Estimation做得不多。另外，为什么不用MLE?不能给比较强的假设吗？如果可以做一些假设的话，MLE是比GMM更efficient的。

至于具体怎么estimate，这个不是论坛里一句两句说得清楚的。。。

soar1120 发表于 2014-6-22 03:30
那你的任务其实不是参数分析，这个叫estimation了。。。你要用GMM，先要有矩条件，然后需要编程才能进行。 ...

嗯，准确来说是GMM  estimation，用GMM是因为借鉴了一篇外文文献的方法，“A  Generalized  Method  of  Moments
Comparison  of  the  Cox-Ingersoll-Ross and  Heath-Jarrow-Morton  Models ”（附件）
我现就是需要用matlab来做类似的估计，除了模型有些差异，方法是和这篇文献一样的。
因为没学过matlab，最近我在自学这个软件的教材，感觉难点挺多，学起来困难ing……要靠我自己编出程序来可能太耗时间了。
要是您看了这篇文献，觉得能帮助我解决这个问题就万分感激了！！
A generalized method of moments comparison of the cox-ingersoll-ross and heath-j.pdf (1.32 MB)

2014-7-8 23:41:56 上传