[统计软件] 求Conditional Quantile Estimation for GARCH Models的代码 [推广有奖]

0关注
0粉丝

博士生

41%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 1105 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 10734 点
帖子: 96
精华: 0
在线时间: 277 小时
注册时间: 2012-11-13
最后登录: 2015-6-8

楼主

kkcsj555 发表于 2014-6-23 10:18:38 |AI写论文

1000论坛币

最近在看Conditional Quantile Estimation for GARCH Models，有谁知道这篇文章的代码？1000论坛币急求！！！！

分享0 收藏1 回帖

关键词：GARCH Models conditional Estimation condition quantile 文章

相关帖子

沙发

soar1120 发表于 2014-6-23 13:27:56

codes....

CAViaRCodes.ZIP
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-1577623.html

21.71 KB

需要: 1000 个论坛币 [购买]

codes

本附件包括：

VarianceCovariance.m
ADAPTIVEloop.dll
ASloop.c
ASloop.dll
CAViaR.m
CAViaROptimisation.m
DQtest.m
GARCHloop.c
GARCHloop.dll
NewsImpactCurve.m
ReadMe.txt
RQobjectiveFunction.m
SAVloop.c
SAVloop.dll
ADAPTIVEloop.c

已有 1 人评分	论坛币	收起理由
admin_kefu	+ 50	热心帮助其他会员

总评分: 论坛币 + 50 查看全部评分

藤椅

soar1120 发表于 2014-6-23 13:30:25

我不确定这是不是你要的codes。Conditional Quantile Estimation for GARCH Models里说到CAViaR estimator using the Matlab code of Manganelli (2002)。然后Manganelli (2002)这篇在2004年已经发到了JBES。所以我觉得这个应该是你需要的。