[经济学模型] [求助]有人了解Kydland－Prescott方差比吗？ [推广有奖]

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闪烁的星 发表于 2008-4-25 16:09:00 |AI写论文

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关键词：prescott kydland Scott Land COT 方差

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猪人发表于3楼查看完整内容

首先要使用经验数据计算实际经济主要宏观变量的周期成分，需要用hp，bp之类的filter给滤出来，计算出标准差。然后处理模型，把解求出来，模拟出二阶矩性质，不过目前多采用impulse response等方法用频域分析的办法求，模拟比较麻烦，而且结果不固定。然后用实际经济变量的标准差除以模型模拟出的相应变量的标准差，作为K-P variance ratio，也有用两者的方差相除的，结果是上面的平方而已，作者不需要说明，读者自己看了就明白到底 ...