【书籍推荐】金融衍生工具理论与实践

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作者：（英）菲尔·亨特，（英）朱尼·肯尼迪著

本书分为自成体系的两个部分。第一部分致力于阐述资产定价领域所需的随机微积分理论，第二部分更多地关注金融衍生工具建模的实践方面。对金融学基础较好而数学基础薄弱的读者而言，本书为你弥补资产定价领域所需数学知识提供了一个很好的引导；对那些数学基础较好而又对金融感兴趣的读者而言，本书为你快速进入相关主题提供了一个很好的通道；对金融工程和数理金融专业的学生而言，本书是一本很合适的教材。

第Ⅰ部分理论

1单期期权定价

1.1期权定价简介

1.2最简单的情形

1.3一般的单期模型

1.4两期例子

2布朗运动

2.1引言

2.2定义和存在性

2.3布朗运动的基本性质

2.4强马尔可夫性

3鞅

3.1定义和基本性质

3.2鞅的类别

3.3停时和选样定理

3.4变差、平方变差与积分

3.5局部鞅和半鞅

3.6上鞅和Doob-Meyer分解

4随机积分

4.1概述

4.2可预测过程

4.3随机积分：L2理论

4.4随机积分的性质

4.5通过局部化进行扩展

4.6随机积分：Ito公式

5Girsanov和鞅表示

5.1等价概率测度和Radon-Nikodym导数

5.2Girsanov定理

5.3鞅表示定理

6随机微分方程

6.1引言

6.2SDE的正式定义

6.3规范框架的剩余部分

6.4弱解和强解

6.5存在性和唯一性的证明：Ito理论

6.6强马尔可夫性

6.7再访鞅表示定理

7连续时间期权定价

7.1资产价格过程和交易策略

7.2欧式期权定价

7.3连续时间理论

7.4扩展

8动态期限结构模型

8.1引言

8.2纯贴现债券经济

8.3对期限结构进行建模

第Ⅱ部分实践

9建模实践

9.1引言

9.2真实世界不是鞅测度

9.3以产品为基础的建模

9.4局部校准与全局校准

10基础工具和术语

10.1引言

10.2存单

10.3远期利率协议

10.4利率互换

10.5零息债券

10.6贴现因子与价值评估

11标准市场衍生产品的定价

11.1引言

11.2远期利率协议与互换

11.3上限期权和下限期权

11.4大众型互换期权

11.5数字期权

12期货合约

12.1引言

12.2期货合约的定义

12.3期货价格过程的刻画

12.4价格过程的复原

12.5远期和期货之间的关系

13终端互换利率模型

13.1引言

13.2终端时间建模

13.3终端利率模型的例子

13.4终端互换利率模型的无套利性质

13.5零息互换期权

14凸性校正

14.1引言

14.2“凸性关联”产品的价值评估

14.3例子和扩展

15隐含利率定价模型

15.1引言

15.2Dts隐含的函数形式

15.3数值计算

15.4不规则互换期权

15.5指数和隐含互换利率模型的数值比较

16多种货币终端互换利率模型

16.1引言

16.2模型构建

16.3例子

17短期利率模型

17.1引言

17.2著名的短期利率模型

17.3Vasicek-Hull-White模型的参数拟合

17.4百慕大互换期权与Vasicek-Hull-White模型

18市场模型

18.1引言

18.2LIBOR市场模型

18.3规则互换市场模型

18.4逆向互换市场模型

19马尔可夫函数建模

19.1引言

19.2马尔可夫函数模型

19.3用一维马尔可夫函数模型来拟合互换期权的价格

19.4模型举例

19.5多维马尔可夫函数模型

19.6与市场模型之间的关系

19.7均值反转、远期波动率和相关性

19.8一些数值结果

20习题及解答

附录1通常性条件

附录2L2空间

附录3高斯计算

参考文献

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2014-6-27 14:29:49 上传

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关键词：金融衍生工具 衍生工具 书籍推荐 金融衍生 Vasicek 书籍

哈哈哈，真不错的！

好书，收了

好书，支持

金融衍生工具，很复杂啊。

马尔可夫函数模型

证找呢。。。。

回帖看看！！

看看！！！！！！！！！

,,,,,,,,,,,,,,,