【求助】非平稳序列不平稳，如何平稳化处理

115861 发表于 2015-5-24 12:00
你可以参考 高铁梅的高级计量经济学的书中的例子。比如X是平稳，Y是一阶单证，那么X和Y的差分是同阶单整， ...

谢谢！两个问题：
1、X是平稳序列，Y是一阶平稳，而Ｘ经过一阶差分之后又不平稳了（二阶是平稳的），该怎么破？
2、高铁梅的书，我这边有《计量经济分析方法与建模EViews应用及实例》（第二版），您说的是指这本书吗？里面有案例，但似乎没有您说的那种案例啊。

115861 发表于 2015-5-24 12:00
你可以参考 高铁梅的高级计量经济学的书中的例子。比如X是平稳，Y是一阶单证，那么X和Y的差分是同阶单整， ...

亲，能帮忙解答一下吗？

201411001038 发表于 2015-5-26 09:16
谢谢！两个问题：
1、X是平稳序列，Y是一阶平稳，而Ｘ经过一阶差分之后又不平稳了（二阶是平稳的），该怎 ...

X和lnY是同阶单整，好像高铁梅向量自回归模型那一章，具体记不清了。但是这样做不容易做经济解释

楼主你好，看到自己曾经发的帖子，感觉自己好low，想必你现在也是Eviewsl领域的专家了，以后有问题请多指教！

115861 发表于 2015-5-24 12:00
你可以参考 高铁梅的高级计量经济学的书中的例子。比如X是平稳，Y是一阶单证，那么X和Y的差分是同阶单整， ...

差分后，随机误差项不就存在序列相关了吗

115861 发表于 2015-5-24 12:00
你可以参考 高铁梅的高级计量经济学的书中的例子。比如X是平稳，Y是一阶单证，那么X和Y的差分是同阶单整， ...

而且，差分后，关于变量水平值的重要信息将被忽略

201411001038 发表于 2016-11-8 15:44
楼主你好，看到自己曾经发的帖子，感觉自己好low，想必你现在也是Eviewsl领域的专家了，以后有问题请多指教 ...

所以大神，楼主的问题要怎么解决呢？我刚学，菜鸟一枚

graduate123 发表于 2018-4-20 18:57
所以大神，楼主的问题要怎么解决呢？我刚学，菜鸟一枚

正常处理：取对数后单位根检验
备注：1取对数等同于取一次差分；2如果对数以后二阶差分依旧不平稳，没有必要做了；3一般而言，序列的平稳性与多次差分没有太大关系，所以不平稳的序列取对数和差分没什么太大的作用；4建议做法，量力而行，不平稳就说明数据有问题，不适合做平稳性检验。

201411001038 发表于 2018-4-22 16:26
正常处理：取对数后单位根检验
备注：1取对数等同于取一次差分；2如果对数以后二阶差分依旧不平稳，没有 ...

好的，谢谢大神，我截取数据后问题解决了

graduate123 发表于 2018-4-23 22:49
好的，谢谢大神，我截取数据后问题解决了

个人理解 取对数 其实是对数据进行去趋势。在实际建模过程中，经常会遇到数据不平稳，差分之后的数据又不具有经济含义的情况。我一般遇到不平稳数据，如果还想保留其峰谷点的波动信息，可以考虑用HP滤波，滤波后的数据一般都平稳了。