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[学习分享] Factor-augmented VAR (FAVAR) 模型 [推广有奖]

51楼

kingjor(真实交易用户) 发表于 2017-3-30 16:36:33

楼主的资料非常实用，从理论到实证，谢谢楼主！

52楼

solawp(真实交易用户) 发表于 2017-4-10 10:57:43

多谢分享

53楼

Jane_zZ(未真实交易用户) 发表于 2017-4-21 21:41:33

谢谢分享！！！！

54楼

20113008(真实交易用户) 发表于 2017-5-25 10:09:17

请问大家知道用MATLAB研究宏观经济序列，怎么把数据名导入呢？类似于“CPI”“GDP”这些。实在是能力有限，请大家指教。

55楼

shagoupp(未真实交易用户) 发表于 2017-6-30 16:10:39

先收藏了

56楼

hhhhyy语(未真实交易用户) 发表于 2017-7-1 21:14:11

不知道楼主有没有别的FAVAR的代码呢？特别是Gianni De Nicolo发表在NBER上的systemic risks and the macroeconomy那篇文章。感谢🙏

57楼

榕树xhl(真实交易用户) 发表于 2017-7-5 18:50:23

谢谢楼主分享，棒棒哒

58楼

偏爱吃rice(真实交易用户) 发表于 2017-10-9 12:51:19

最近刚看到相关论文，一直没找到介绍FAVAR模型的，感谢分享

59楼

Mr.xp(真实交易用户) 发表于 2017-12-3 00:15:26

太棒了，万分感谢呢~~~~~~

60楼

蘭香邹邹(未真实交易用户) 发表于 2018-3-5 16:49:48

用eviews怎么做出来呢请问

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