楼主: lipj
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[文献] Pricing Stock Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility [推广有奖]

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lipj 在职认证  发表于 2014-7-1 23:50:04 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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【作者(必填)】Louis O. Scott

【文题(必填)】Pricing Stock Options in a Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Interest Rates: Applications of Fourier Inversion Methods

【年份(必填)】2002

【全文链接或数据库名称(选填)】http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9965.00039/citedby

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关键词：Volatility Stochastic Diffusion Stochast options 数据库
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沙发
刀刀豆 发表于 2014-7-1 23:50:05 |只看作者 |坛友微信交流群
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Enthuse 发表于 2014-7-2 07:51:07 |只看作者 |坛友微信交流群
刀刀豆 发表于 2014-7-2 01:14
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