[求助]紧急：ARIMA模型对原序列拟合值和用foecast命令得到的预测值为什么不一样？

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紧急：关于用ARIMA模型的问题
紧急：关于用ARIMA模型作预测的一个问题 我用SPSS和Eviews软件建立了ARIMA模型，1955~2006年的资料建立了ARIMA模型，那么怎样用这个模型计算2007及其以后各年的值？ 最好能详细说下，谢谢了！

还有：点击forcast预测1955~2006得到的值和用模型拟合的1955~2006的值为什么不一样呢？？差别还比较大

[此贴子已经被作者于2008-4-29 12:13:11编辑过]

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关键词：ARIMA模型 foecast ARIMA MA模型 OEC 模型 序列 命令 ARIMA foecast

在EVIEWS中建立了ARIMA模型后，在回归方程窗口上方点击“PROC—Forecast”，在下面“Forecast Sample”里添上预测的时间，还要注意在右侧Method栏中选择“Static forecast”（静态预测），其他的保持默认值然后OK就可以了

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[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-4-30 8:54:43编辑过]

可是我看过几个这方面的资料，作者都选的动态预测啊，这是为什么？

动态预测突出的是序列变化趋势，但对具体年份的预测效果不好，静态预测是使用样本实际观测值进行预测，所以预测后在观察样本内预测值时，静态预测的效果要好于动态预测。

对于样本外预测，选择静态预测还是动态预测的关键是看样本外是否仍有关于模型自变量的实际观测值，如果有则选择静态预测，如果没有则选择动态预测。

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[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-4-30 18:51:23编辑过]

看不懂呢