回归结果R方居然有0.9998，求高手解答原因。

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我以标普五百为因变量，以信贷指数，消费者预期指数，美元货币指数，市盈率，失业率，每股收益，零售业指数为自变量做回归。结果发现R方居然有0.9996，求高手解答原因。说明：
1 几个变量大部分为一阶单整序列，其他为平稳序列，做回归之后发现残差序列式平稳的，才敢用协整。
2 回归的DW统计量有2.6，这应该说明没有自回归吧~~
3 模型中系数貌似不存在多重共线性~~
4 网上说可能存在伪回归现象，解决方法，是加入时间变量这个自变量，但是我加上这个自变量之后，R方又变成了0.9998，更恐怖了。。。
这么大的R方真心不敢用啊，求高手解答可能的原因~~~附图如下
没加时间变量的时候：

加了时间变量之后

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：求高手解答 回归结果 求高手 多重共线性 时间变量 消费者 失业率 市盈率 零售业 因变量

模型VIF系数只要大于10的，基本上可以认定存在共线性。

存在严重的多重共线性~~~

1.共线性问题
2.没有截距, R-squared会偏高
3.自变量有点多，过度拟合了

看一下修正的R方

gaotao0727 发表于 2014-7-8 18:48
存在严重的多重共线性~~~

可是加入T为自变量之后，共线性好像是消除了呢~~

acode 发表于 2014-7-8 23:55
1.共线性问题
2.没有截距, R-squared会偏高
3.自变量有点多，过度拟合了

谢谢你的解答，我想问一下，如何在SAS里设置回归模型中加入常数项啊？另外，这几个自变量我应该如何选择去掉哪几个自变量呢？有没有什么标准来评判？

zhengjianhuidd 发表于 2014-7-10 12:44
看一下修正的R方

修正R方也很大呢~~跟R方几乎一样~~

mingfeng07 发表于 2014-7-8 18:37
模型VIF系数只要大于10的，基本上可以认定存在共线性。

SAS中如何查看vif系数啊，另外，如果知道存在共线性，如何判断应该去掉哪个自变量呢？我上面的图里面，加了t为自变量之后，发现共线性好像已经消除了~~~

wutingluckyday 发表于 2014-7-11 12:29
SAS中如何查看vif系数啊，另外，如果知道存在共线性，如何判断应该去掉哪个自变量呢？我上面的图里面，加 ...

那个Variance Inflation就是VIF系数。。。