多元回归结果R、R方、调整R方均为1，是好事吗？

iiooiookoo 发表于 2014-7-9 13:47
最好再看看单个预测变量的显著性水平，如果单个预测变量显著性水平不高的话，可能存在多重共线性，建议考察 ...

hwy91 发表于 2014-7-9 16:45
这是伪回归吧。。。数据没处理好

什么是伪回归，也就是虚假回归。那么在我刚刚提到的GDP回归中存在虚假的东西嘛？显然，不存在，因为GDP就是要通过三次产业的产值计算。那么什么是你说的伪回归，举个例子，用印度的人口增长率做被解释变量，用中国的人口增长率做解释变量，那么两者之间的相关系数会非常之高，但是，两者根本就不存在什么格兰杰因果关系。故此类回归为伪回归。注意，伪回归的判定系数不一定为1.

冷月无声青 发表于 2014-7-9 17:07
主要是想看哪个自变量对因变量的影响更大啊。

建议做逐步回归

songbaolin 发表于 2014-7-9 17:17
什么是伪回归，也就是虚假回归。那么在我刚刚提到的GDP回归中存在虚假的东西嘛？显然，不存在，因为GDP就 ...

涨姿势了！

songbaolin 发表于 2014-7-9 17:18
建议做逐步回归

我的这个肯定不是伪回归啦，在SPSS回归方法的选择上也选的是“逐步”。。

songbaolin 发表于 2014-7-9 08:29
亲，你这个绝对绝对的不是好事，或者说是天大的好事。比如算GDP，你用第一产业产值作为第一个解释变量，以此 ...

如果我只是想确定各个自变量的重要程度，（虽然自变量和因变量有高度的密切关系），可以用吗？

songbaolin 发表于 2014-7-9 08:29
亲，你这个绝对绝对的不是好事，或者说是天大的好事。比如算GDP，你用第一产业产值作为第一个解释变量，以此 ...

老师，数据经D-W检验为1.802，应该判断为无自相关吧？

调整R方竟然到了1~~~个人觉得这种可能性应该没有把

楼主，你的问题解决了吗，我目前要写论文也存在跟你一样的情况：a+b+c=d，做线性回归看各个自变量对因变量的影响程度大小，但是用输入法（enter）系统仍然会自动排除变量，实在不清楚怎么处理了。

应该是恒等式吧，自变量可以解释因变量全部的变化信息，但是这样得到的结果没有研究意义啊