各位大仙，谁知道GRS test是什么？

suolilian1 发表于 2020-2-19 22:40
您好，可以发给我么

https://bbs.pinggu.org/thread-6771864-1-1.html
这是我之前发的帖子，里面有GRS test的 SAS代码。

joyceblue520 发表于 2016-4-30 03:53
GRS检验是Gibbons、Ross和Shanken1989年搞出来的精确F统计量来检验股票资产风险因素定价模型中，N个资产回归 ...

请教一下您，按照GRS的检验逻辑，那么是否可以理解为应该是GRS的t值越不显著越好呢？这样说明无法拒绝原假设，即截距联合为0. 我在一些资料当中，发现有人说GRS检验的t值要越显著越好，就很疑惑。