求大家帮忙看一下这个结果是怎么回事

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本人新手~在做VAR时分析出变量一阶差分是平稳的，协整检验也是通过的，但是在确定滞后期时出现了下面的结果： varsoc  cpi gdp m2 las

   Selection-order criteria
   Sample:  2001 - 2012                         Number of obs      =        12
  +---------------------------------------------------------------------------+
  |lag |    LL      LR      df    p      FPE       AIC      HQIC      SBIC    |
  |----+----------------------------------------------------------------------|
  |  0 | -102.003                      553.991   17.6671   17.6073   17.8287  |
  |  1 | -76.9785  50.048   16  0.000  152.544   16.1631   15.8639   16.9713  |
  |  2 |   160.47   474.9   16  0.000  6.8e-14*  -20.745  -21.2836  -19.2902  |
  |  3 |  1490.12  2659.3*  16  0.000        .  -240.354  -241.072  -238.414  |
  |  4 |  1494.08  7.9149   16  0.951        .  -241.013* -241.731* -239.074* |
  +---------------------------------------------------------------------------+


现在整个人已经不好了...谁能告诉我这是怎么回事啊~谢啦

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关键词：求大家帮忙 Selection Criteria Election criter criteria

求回复

hanrj 发表于 2014-7-10 19:21
求回复

这样的结果很正常，一般采用准则集中的滞后阶数，比如你的就是4阶，当然这个不是绝对的，如果你的模型在滞后4阶的时候不稳定，可能就要考虑短一些的阶数。

https://bbs.pinggu.org/thread-3094681-1-1.html
我做的一份资料，希望对你有帮助~

crystal8832 发表于 2014-7-10 23:56
https://bbs.pinggu.org/thread-3094681-1-1.html
我做的一份资料，希望对你有帮助~

非常感谢~

crystal8832 发表于 2014-7-10 23:56
https://bbs.pinggu.org/thread-3094681-1-1.html
我做的一份资料，希望对你有帮助~

还有麻烦问一下，我用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags~

hanrj 发表于 2014-7-11 12:31
还有麻烦问一下，我用varlmar做残差检验，为什么显示错误呢，显示的是the exogenous variables may not b ...

你有设定外生变量?

crystal8832 发表于 2014-7-11 13:09
你有设定外生变量?

没设定啊~是验证的相互关系，我也不知道外生变量是怎么出来的

crystal8832 发表于 2014-7-11 13:09
你有设定外生变量?

不过很久之前在这组数据上做过简单线性回归，那时还没设定时间变量，应该没有影响吧？

hanrj 发表于 2014-7-11 18:06
不过很久之前在这组数据上做过简单线性回归，那时还没设定时间变量，应该没有影响吧？

你按照我的数据跑一下，看看是不是tsset的问题呢？