楼主: shaoqinglong11
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[学科前沿] 求问结构VAR模型与VAR模型的区 [推广有奖]

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shaoqinglong11 发表于 2014-7-11 16:34:06 |AI写论文
5论坛币
看一些文献大都用结构VAR模型去做，但是单位根检验、脉冲响应、方差分解等感觉都差不多，请问他们与VAR模型的区别是什么？在STATA的运行程序上有什么不一样吗？

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terrylyl 查看完整内容

结构VAR模型能明确地给出分量序列间的同步线性相关性 --参见《金融时间序列分析》,p303,蔡瑞胸
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关键词：VAR模型 结构VAR AR模型 VaR 单位根检验 都差不多 运行程序 模型

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lichen8083 发表于5楼  查看完整内容

原理上有很大区别， 先把原理看懂吧，操作上差不多，无非注意约束设置

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沙发
terrylyl 发表于 2014-7-11 16:34:07
结构VAR模型能明确地给出分量序列间的同步线性相关性
--参见《金融时间序列分析》,p303,蔡瑞胸
藤椅
lichen8083 发表于 2014-7-11 22:44:49
一般教科书都会讲到
板凳
shaoqinglong11 发表于 2014-7-11 23:04:03
lichen8083 发表于 2014-7-11 22:44
一般教科书都会讲到
他们的运行程序有什么区别呢？
报纸
lichen8083 发表于 2014-7-11 23:48:42
原理上有很大区别， 先把原理看懂吧，操作上差不多，无非注意约束设置
地板
wushaojiang 发表于 2017-11-15 17:14:21
学习学习
7楼
珩heng 发表于 2021-4-25 10:14:35
terrylyl 发表于 2014-7-11 16:34
结构VAR模型能明确地给出分量序列间的同步线性相关性
--参见《金融时间序列分析》,p303,蔡瑞胸
你好，303页及那一章讲的是VaR在险价值，而非VAR模型哦~
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