楼主: 你雷我也雷
3839 3

[问答] dcc_mvgarch 关于dccp,dccqQ,archP,garchQ参数的设定 [推广有奖]

  • 4关注
  • 2粉丝

高中生

92%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
0 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
1 点
信用等级
0 点
经验
202 点
帖子
18
精华
0
在线时间
52 小时
注册时间
2012-3-11
最后登录
2016-8-12

楼主
你雷我也雷 学生认证  发表于 2014-7-11 16:47:44 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
最近自己一直在看dcc_mvgarch ,关于UCSD_GARCH工具包里面     主函数 dcc_mvgarch:[parameters, loglikelihood, Ht, Qt,  stdresid, likelihoods, stderrors, A,B, jointscores]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)
里面的输入参数不太清楚,data应该就是自己找的数据,下面是自己在网上查到的一些观点:
1.关于archP,garchQ
一种说法就是直接设成GARCH(1,1),因为超过二阶的估计就很复杂了,甚至有顶级期刊支持在用finacial data时,直接用GARCH(1,1)就可以了。http://www.1point3acres.com/bbs/thread-77480-1-1.html
一种说法是要AIC和SIC标准,在单变量中找到相应的P和Q,https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... able&tid=212246
2.关于dccP和dccQ,自己并没有找到可靠的说法,好像也是直接用DCC(1,1)
知道的朋友希望能帮个忙,谢谢啦。




二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:mvgarch VGARCH GARCH ARCH DCC action 工具包 网上

沙发
gssdzc 在职认证  发表于 2014-9-2 22:26:52
同求,给顶起来

藤椅
gssdzc 在职认证  发表于 2014-9-13 18:25:47
这个是在matalb的一个包吧

板凳
eunice417 发表于 2016-3-25 15:18:30
亲 数据要怎么做进去啊?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-30 18:45