[软件] 请问前辈关于stata的TGARCH 与GJR的问题 [推广有奖]

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grace_xiaozhi 发表于 2014-7-14 21:37:00 |AI写论文

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请问前辈关于stata的TGARCH 与GJR的问题TGARCH 与GJR的是不同的，请问STATA中的 .......,ARCH(1) GARCH(1) TARCH(1)是对TGARCH? 还是GJR的语句

谢谢

查了相关的资料，没有具体的说明。请大家指点

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关键词：Tgarch Stata GARCH tata ARCH 资料

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ermutuxia 发表于2楼查看完整内容

这两个模型是一个模型 TARCH or Threshold ARCH and Threshold GARCH were introduced independently by Zakoïan (1994) and Glosten, Jaganathan, and Runkle (1993). The generalized specification for the conditional variance is given by:

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沙发

ermutuxia 发表于 2014-9-26 13:40:38

这两个模型是一个模型

TARCH or Threshold ARCH and Threshold GARCH were introduced independently by Zakoïan (1994) and Glosten, Jaganathan, and Runkle (1993). The generalized specification for the conditional variance is given by: