求问如何评估期权套保效果

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最近在做一个学术报告，是关于恒指期权的一个protective put和covered call的两个不同方向的套保策略，但是现在有一个问题就是不知道如何用一个标准来衡量两个策略的优劣？目前只能用一个与现货组合成一个portfolio来观察组合收益率，但总感觉太过空白，求高手解惑。

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关键词：protective Portfolio Portfoli Protect Covered 收益率 评估 如何

额，这个我也不太懂~~只能帮你顶起~~楼下的同学有会的不？欢迎帮助解答哈，小冰会送出论坛币奖励的

加上夏普比率，还有两个策略在未来对价格的把握度