arima分析时参数检验时都不显著，怎么办？

那我这个模型是不是可以属于非平稳随机序列，可以用auto-regressive模型啊？或ARCH?

白噪声序列是最简单的平稳序列，但平稳序列不一定是白噪声序列。用ARMA建模的话，一般都是平稳非白噪声序列。（ps我觉得你最需要多看看课本，弄清基本概念~~。)

dlzay 发表于 2014-7-18 23:00
大仙，您好！

一阶差分后序列为白噪声，就没必要建模了？

白噪声序列只是平稳时间序列的一种，对白噪声建模没意义了~。
AR模型的平稳性可以由平稳条件判定，如AR（1）的模型的平稳条件是xt-1前面的系数|φ|<1。时间序列是平稳的话模型也应是平稳的~。（ps我觉得你有必要把概念弄清楚，再想怎么建模~~）