R语言做ARIMA模型时，拟合的IMA（1,1）模型，为什么预测值总是一个常数？

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在做ARIMA模型时，拟合的IMA（1,1）模型，为什么预测值总是一个常数？
>ima1 =arima(abc,order=c(0,1,1))
将原始序列和拟合序列画出：

>plot(y=abc,x=c(1:272),ylim=c(1500,3500),cex=5,type="l", col="black",xlab="Time(周)")

>abc.pre=abc-residuals(ima1)

>lines(y=abc.pre,x=c(1:272),type="l",col="blue",xlab="Time(周)")

可是做预测时，总是出现这样的图：

>plot(ima1,n.ahead=25,type='b',xlab='时间（周）')

求专家指正为什么预测25期的结果总是常数？

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 ima 预测值 模型

先自己顶一个，请高手指点啊。。。

不懂啊，软件的东西太深奥了。

MA只能做一步预测，你可以自己推导。。。大于一步的预测都是相同的数。很纠结的

Mark

ウ兴ウ 发表于 2015-2-27 10:59
MA只能做一步预测，你可以自己推导。。。大于一步的预测都是相同的数。很纠结的

谢谢

arima（3，0，1）页出现这种状况怎么解决呢？

qc1482 发表于 2015-4-30 23:47
arima（3，0，1）页出现这种状况怎么解决呢？

是一样的啊，不用解决，你只需做一步预测就是了

对于MA(q)模型，预测的步长超过其阶数q后，就是一个常数，区间估计也是不变的。

ARIMA预测只和自回归部分相关，与移动平均部分无关。想做预测还是做成带自回归项的ARMA比较好。