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- A Case for Index Fund Portfolio, Richard Ferri, 2013
- On the Size of the Active Management Industry, Pastor and Stambaugh, 2012
- Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns, Fama and French, The Journal of Finance, 2010
- The Case for Passive Indexing, Aswath Damodaran, NYU, 2010
- Do Mutual Funds Time the Market? Evidence from Portfolio Holdings, Jiang et al, Journal of Financial Economics, 2007
- Reflections on the Efficient Market Hypothesis, Malkiel, 2005
- Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization, Chen et al, American Economic Review, 2004
- Passive Investment Strategies and Efficient Markets, Malkiel, 2003
- Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stock-Picking Talent, Style, Transactions Costs, and Expenses, Wermers, The Journal of Finance, 2000
- The Value of Active Mutual Fund Management: An Examination of the Stockholdings and Trades of Fund Managers, Chen et al, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1999
- Measureing Mutual Fund Performance with Characteristic-Based Benchmarks, Daniel et al, The Journal of Finance, 1997
- The Persistency of Risk-adjusted Mutual Fund Performance, Elton et al, 1995
（免费下载地址，回复可见）
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本附件包括：- Wermers_decomposition.pdf
- AER-SIZE.pdf
- Kent Daniel.pdf
- luck_v_skill.pdf
- Malkeil_Passive Strategies and Efficient Market.pdf
- Malkiel_Reflections on the Efficient Market Hypothesis.pdf
- On the Size of the Active Management Industry.pdf
- Scale and Skill in Active Management.pdf
- The Persistency of risk-adjusted mutual fund performance.pdf
- The Value of Active Mutual Fund Management.pdf
- timing200610.pdf
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本附件包括：- A Case for Index Fund Portfolio_Ferri.pdf
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